Fazer aplicações na bolsa de valores é uma escolha arriscada. Vários fatores influenciam nas altas e quedas das ações, e, principalmente em momentos de instabilidade econômica, muito dinheiro pode ser perdido.
Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal e Alfenas (Unifal) e do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) criou uma ferramenta que leva todos esses fatores em consideração e faz aplicações automáticas na bolsa de valores.
“Temos alguns parceiros acadêmicos. A Universidade Federal de Minas Gerais já utilizou o simulador, a Unifal o utiliza frequentemente, o Instituto Federal do Sul de Minas também e agora a USP. O sistema está totalmente aberto para a academia”, conta Humberto Brandão, professor da Unifal e responsável pela pesquisa.
Os estudos são supervisionados pelo professor André Carvalho, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos e pesquisador do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI). “Conheci o Humberto há alguns anos, em uma banca da qual estávamos participando. Ele viu os trabalhos feitos aqui na área de aprendizado de máquina, que são programas que aprendem automaticamente a partir dos dados. Nesse trabalho dele, cai feito uma luva a ideia de usar aprendizado de máquina”, explica Carvalho.
O sistema desenvolvido analisa a situação da bolsa de valores em tempo real e é autônomo a ponto de decidir, sem interferência humana, se vale a pena ou não fazer uma oferta de compra ou venda de ações, quantas ações serão negociadas e por qual preço. A ferramenta já está pronta, mas, por causa da fluidez do mercado financeiro, é necessário realizar atualizações periódicas. “Nós precisamos coletar dados todos os dias. Por isso, temos um sistema em São Paulo que fica ligado o tempo todo fazendo essa coleta de dados, e isso é importante para que a pesquisa continue tendo frutos. Dependendo de quão turbulento o mercado está, precisamos fazer essa atualização a cada 15, 20 dias”, comenta Brandão.
Outro ponto importante do simulador é que ele também leva em consideração as taxas que a bolsa de valores cobra por cada transação. “Dependendo do rendimento que você tem, ele pode ser menor que a taxa. Você pode conseguir vender uma ação por um preço mais caro do que comprou, mas a taxa pode ser maior que esse lucro. O programa vê quando vale a pena fazer uma operação de compra e venda para que o rendimento seja maior que a taxa paga”, salienta Carvalho.
Segundo Brandão, a pesquisa é interessante por utilizar conhecimentos de diversas áreas. “Ela mexe com a parte de economia, de matemática, de ciência da computação e com uma parte específica da ciência da computação, que é a inteligência artificial. Os sistemas de tomada de decisão também têm estatística envolvida”, enumera. “É um estudo interdisciplinar e envolve análise de risco, aprendizado de máquina e todas as áreas que são fortes do CeMEAI”, complementa Carvalho.
Sobre o CeMEAI
O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela FAPESP.
O CeMEAI é estruturado para promover o uso de ciências matemáticas como um recurso industrial em quatro áreas básicas: Otimização Aplicada e Pesquisa Operacional, Mecânica de Fluidos Computacional, Modelagem de Risco, Inteligência Computacional e Engenharia de Software.
Além do ICMC-USP, CCET-UFSCar, IMECC-UNICAMP, IBILCE-UNESP, FCT-UNESP, IAE e IME-USP compõem o CeMEAI como instituições associadas.
Leonardo Zacarin – Comunicação CeMEAI
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